System integruje analizę fundamentalną ukierunkowaną na ruch cenowy w horyzoncie krótszym niż trzydzieści dni, wycenę prawdopodobieństwa i wartości oczekiwanej dla kontraktów opcyjnych, symulacje Monte Carlo oraz ocenę jakościową generowaną przez model językowy. Przeznaczeniem platformy jest identyfikacja spółek, w przypadku których rynek nie wycenił jeszcze w pełni krótkoterminowego potencjału, wraz z oceną kontraktów opcyjnych na te spółki.
Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Prezentowane treści nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa.
Każdy analizowany kontrakt poddawany jest wycenie trzema niezależnymi metodami: modelem Black-Scholes-Merton, uwzględniającym rzeczywistą stopę wolną od ryzyka oraz stopę dywidendy danej spółki w miejsce uproszczenia zakładającego wartości zerowe; symulacją Monte Carlo obejmującą dwadzieścia tysięcy scenariuszy w rozkładzie lognormalnym, stanowiącą zarazem test zgodności z formułą zamkniętą oraz źródło pełnego rozkładu zysków i strat; a także symulacją opartą na rzeczywistych, historycznych zmianach kursu instrumentu bazowego, uwzględniającą grube ogony rozkładu oraz skośność pomijane przez model lognormalny.
Rozbieżność wyników poszczególnych metod stanowi samodzielną przesłankę analityczną. Wyniki symulacji uwzględniają koszt wykonania transakcji: cena wejścia przyjmowana jest po stronie ofertowej, a cena wyjścia po stronie popytowej arkusza zleceń.
Dla dowolnej spółki notowanej na rynku amerykańskim, wskazanej poprzez wprowadzenie symbolu, udostępniany jest syntetyczny wskaźnik kondycji spółki w skali 1–100, uwzględniający wycenę, rentowność zaangażowanego kapitału, marże oraz dynamikę wzrostu, a także odrębna ocena krótkoterminowego potencjału w horyzoncie do trzydziestu dni.
Zakres danych obejmuje ocenę poziomu wyceny, rejestr transakcji osób posiadających dostęp do informacji poufnych, strukturę akcjonariatu instytucjonalnego, informacje prasowe wraz z oceną wydźwięku oraz pełny zestaw wskaźników fundamentalnych. Dane fundamentalne pobierane są ze zgłoszeń regulacyjnych wraz z datą ich publikacji, co umożliwia odtworzenie stanu wiedzy dostępnej w dowolnym momencie historycznym.
Wybrane zgłoszenia regulacyjne spółek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym raporty bieżące składane na formularzu 8-K, poddawane są analizie przy użyciu modelu językowego w celu wygenerowania oceny punktowej w skali 1–1000, odzwierciedlającej istotność zgłaszanych inicjatyw operacyjnych, projektów inwestycyjnych oraz zdarzeń korporacyjnych.
Metoda ta ma na celu przełożenie na wartość liczbową informacji jakościowych, których nie da się wyprowadzić bezpośrednio ze źródeł danych liczbowych ani obliczyć metodami czysto matematycznymi. Ocena stanowi uzupełnienie wskaźników ilościowych i jest prezentowana wraz z uzasadnieniem oraz liczbą zgłoszeń stanowiących jej podstawę.
Zestaw wskaźników wyliczanych i aktualizowanych dla każdej analizowanej spółki, obejmujący wycenę, rentowność, dynamikę wzrostu oraz kontekst rynkowy.
Serwis stanowi prywatną, niekomercyjną inicjatywę o ograniczonym dostępie. Nie jest prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej ani na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego.
Prezentowane dane, wskaźniki, oceny punktowe oraz wyniki modeli mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa ani doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.
Obliczenia są w pełni zautomatyzowane i mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Wyniki historyczne oraz symulacje nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.
Obrót opcjami oraz innymi instrumentami pochodnymi wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zaangażowanego kapitału. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne spoczywa wyłącznie po stronie podejmującego taką decyzję.